REAKSI ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PELANTIKAN PRESIDEN 2024

Wayan Ayu Nastiti (2025) REAKSI ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PELANTIKAN PRESIDEN 2024. PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN 2025.

[img] Text
skripsi wayan ayu nastiti selesai - Wayan Ayu Nastiti.pdf

Download (1MB)

Abstract

Pasar modal Indonesia sangat responsif terhadap berbagai peristiwa, termasuk faktor non-ekonomi seperti politik. Pelantikan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 menjadi peristiwa politik nasional yang dinilai mampu memengaruhi perilaku investor melalui informasi dan ekspektasi terhadap arah kebijakan pemerintah. Reaksi pasar terhadap peristiwa ini dapat diukur melalui perubahan abnormal return dan trading volume activity (TVA), khususnya pada saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 yang dianggap likuid dan mewakili pasar secara umum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan yang signifikan pada abnormal return dan trading volume activity saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pelantikan Presiden 2024. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode event study. Sampel penelitian terdiri dari 44 saham LQ45 dengan periode observasi selama 31 hari (15 hari sebelum dan 15 hari sesudah pelantikan). Teknik analisis yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Rank Test karena data tidak berdistribusi normal. Hasil Penelitian: Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return dan trading volume activity saham LQ45 sebelum dan sesudah pelantikan Presiden 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia memberikan respons nyata terhadap peristiwa politik tersebut. Kesimpulan: Pelantikan Presiden 2024 memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku investor di pasar modal, sebagaimana tercermin dari perubahan nilai abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham. Hasil ini memperkuat relevansi teori signaling, efisiensi pasar bentuk setengah kuat, serta pendekatan behavioral finance dalam menjelaskan dinamika pasar terhadap peristiwa politik.

Item Type: Skripsi
Kata Kunci Tidak Terkontrol: Abnormal Return, Event Study, Trading Volume Activity, LQ45, Pelantikan Presiden
Subjects: A General Works > AC Collections. Series. Collected works
Fakultas: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Pengguna Penyetoran: Rahman Perpustakaan UNISM
Tanggal Setoran: 15 Sep 2025 02:02
Last Modified: 15 Sep 2025 02:02
URI: http://repository.unism.ac.id/id/eprint/3967

Actions (login required)

View Item View Item